S&P publica sus criterios para calificar bancos, su metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA)

Standard & Poor’s publicó las versiones en español de sus criterios para calificar bancos, su metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés para Banking Industry Country Risk Assessment), su metodología para asignar calificaciones de grupo y su metodología y supuestos para identificar, clasificar y evaluar instrumentos bancarios de capital híbrido. Los criterios buscan ofrecer una mayor transparencia y comparabilidad a nivel mundial entre las calificaciones de bancos.En nuestra opinión, los criterios proveen una serie de bloques – el BICRA, el perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile), y la probabilidad de respaldo externo del gobierno o del grupo brinden apoyo – para evaluar la calidad crediticia de los bancos.BICRA -- La metodología de BICRA evalúa y compara los sistemas bancarios en todo el mundo con base en el riesgo económico y el riesgo de la industria. Un BICRA es clasificado en una escala de 1 a 10, que va de los sistemas bancarios con el menor riesgo (grupo 1) a los de riesgo más elevado (grupo 10). El BICRA determina el punto de partida de los SACPs

SACP -- La evaluación del SACP se basa en seis factores. Los dos primeros factores, riesgo económico y riesgo de la industria, se toman de la metodología del BICRA. Estos factores representan las fortalezas y debilidades del entorno de la industria bancaria y sitúan o anclan el SACP. Los otros cuatro factores representan las fortalezas y debilidades específicas del banco. Con base en el análisis de estos factores, el SACP se ajusta al alza o a la baja en relación con el ancla. Metodología de calificación de grupo -- La metodología de calificación de grupo explica cómo incorporamos la evaluación sobre el potencial respaldo extraordinario del grupo al que pertenece el banco en nuestra calificación crediticia de emisor de la entidad. Estos criterios representan la culminación de nuestros esfuerzos, que comenzaron con una solicitud de comentarios respecto a nuestra metodología de BICRA en mayo de 2010. A ella le siguió la solicitud de comentarios sobre nuestra metodología para bancos en enero de 2011. Como observamos en los artículos de criterios, escuchamos los comentarios de los participantes del mercado e hicimos algunos cambios en consecuencia.
Para una mayor explicación sobre estos bloques que se usan para construir la calificación, Standard & Poor’s publicó un diagrama que ilustra el proceso, junto con los documentos de los criterios, comentarios sobre los criterios, tutoriales en video, y segmentos de CreditMattersTV que destacan este contenido. Todos estos documentos, en inglés, están disponibles en www.standardandpoors.com/AI4FI.
Como lo anunciamos con anterioridad, prevemos que el impacto sobre nuestras calificaciones de bancos derivado de los nuevos criterios, será menos significativo al que esperábamos en enero de este año, debido en parte a las acciones de calificación tomadas durante 2011. De acuerdo con resultados preliminares, ahora estimamos que más del 90% de nuestras calificaciones se mantendrán dentro de un margen de un escalón (notch) respecto de los niveles actuales, en comparación con el 85% que comunicamos en enero.